21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları

Önsöz ve Sunuş

Henüz bir üçüncü sınıf öğrencisiyken kurduğum ekonometrik.net (2009-günümüz) internet platformundan bugüne her daim sayın hocalarımın bana kazandırdıkları “ölçemediğin hiçbir şeyi anlayamazsın” ve “ortaya ampirik kanıt konmadan söylenen her söz-yorum beyhudedir” düsturu ile ekonometri bilimini başta gençler olmak üzere erişebildiğim herkese anlatmaya çaba gösteriyorum. 12 yılı akademide olmak üzere yaklaşık 13 yıllık bu süreçte beni rahatsız eden yegâne konu önemli sayıda ülkemiz iktisatçısının bir türlü aşamadıkları insan davranışı ölçülemez dolayısıyla ampirik yöntemlere güvenilemez yaklaşımıdır. Her ne kadar bu ve bunun gibi düşüncelerin ardında eğitim-sınav sisteminden ötürü farkına varılmadan yıllardır matematikle kırbaçlanmış (cezalandırılmış) ülkemiz çocuklarının bilinç altına işlenen matematik antipatisi olsa da özellikle şu an içinde bulunduğumuz veri bilimi çağında bu tarz yaklaşımların ne kadar hatalı olduğu her geçen gün anlaşılmaktadır. Çünkü yapay zekâ algoritmaları ve makine öğrenimi teknikleri bir insanın ve hatta bir toplumun çeşitli şoklara verecekleri tepkileri ve rutinlerini tahmin etmekte gitgide daha başarılı olmaktadırlar. Hatta siyaset bilimciler dahi bir şehrin, bir ülkenin yönetimini, adalet sisteminin işleyişini verimli hale getirmede veri biliminin önemini tartışan akademik çalışmalar ortaya koymaktadırlar. İktisadi ölçüm olarak bilinen ekonometri bilimi bünyesinde gerçekleştirilen her bir çalışma ve keşfedilen her bir yöntem de şüphesiz ki veri bilimi çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yakın bir gelecekte tüm çevremizi sarıp sarmalayacak olan veri bilimi devriminin gölgesinde içinde bulunduğumuz çağda iktisat bilimini daha anlaşılır kılmak hiç şüphesiz ki kantitatif iktisatçıların omuzlarına yüklenen insani bir yüktür. Bu bağlamda bu kitapta bir araya gelen 21 kıymetli akademisyen ve araştırmacının çalışmaları ile bu misyona önemli katkılar sunduklarına inanıyorum.

21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları adlı bu kitapta doğrusal-doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleri ve makine öğrenimi tekniklerinden faydalanılarak hazırlanmış toplam 15 bölüm bulunmaktadır. Her bir bölüm ülkemizin ve/veya dünyanın çeşitli iktisadi problemlerine odaklanmıştır. İlk bölümde sayın Arş. Gör. Dr. Fatih AKBAYIR ve Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ mali alan kavramını tartışmakta ve Türkiye için birincil denge reaksiyon modeli tahmin ederek Türkiye’nin mali alanı hakkında kantitatif bulgular sunmaktadırlar. İkinci bölümde ise sayın Doç. Dr. Özlem AYVAZ KIZILGÖL ve sayın Mervenur POLAT güncel bir konu olan Türkiye’deki konut talebini etkileyen makro iktisadi faktörleri ARDL yaklaşımı ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelemişlerdir. Üçüncü bölümde sayın Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Emre ÇAĞLAR ülkemizin sahip olduğu doğal kaynakların büyüme üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını güncel bir ekonometrik yöntem olan bootstrap Fourier kantil nedensellik analizi ile araştırmıştır. Dördüncü bölümde özellikle son yıllarda tecrübe edilen Covid-19 pandemisinden ciddi yara alan havayolu taşımacılığını inceleyen sayın Dr. Öğr. Üyesi Aliye ATAY, Türkiye için iç hat ve dış hat yolcu trafiğinin zaman serisi sürecini üstel düzeltme, Holt-Winters ve Box-Jenkins (ARIMA) yöntemleri ile tahmin etmiş, elde edilen bulguların bir kıyasını sunmuştur. Beşinci bölümde sayın Dr. Öğr. Üyesi Ayça BÜYÜKYILMAZ ERCAN mali iktisadın önemli bir araştırma konusu olan kamu harcamaları - iktisadi büyüme ilişkisini Markov rejim değişim vektör otoregresif (MS-VAR) modelinden türetilen Granger nedensellik sınaması ile test etmiş ve bulguları yorumlayarak politika önerilerinde bulunmuştur. Altıncı bölümde ise bir başka güncel iktisadi meseleye odaklanılmakta, sayın Erhan AÇAR ve sayın Dr. Öğr. Üyesi Canan GÜNEŞ gün geçtikçe önemi artan bir yatırım aracı olan kripto para birimleri ile insanlığın bin yıllardır değer saklamak için faydalandığı kıymetli madenler arasındaki nedensellik ilişkisini doğrusal olmayan asimetrik Granger nedensellik sınamaları ile irdelemektedirler. Yedinci bölümde sayın Dr. Öğr. Üyesi Emre ÜRKMEZ petrol fiyatları ile S&P 500 endeksinin kapanış fiyatları arasındaki Granger nedensellik ilişkisini hem doğrusal hem de doğrusal olmayan sınamalar ile test etmiş doğrusal yöntemler ile doğrusal olmayan yöntemlerin ortaya koyacağı ampirik bulgular arasındaki farka dikkat çekmiştir. Sekizinci bölüm ekonometrik yöntemlerin spor ekonomisinde uygulanmasına bir örnektir. Sayın Kübra KESKİN ve sayın Dr. Öğr. Üyesi Özge GÜNDOĞDU Tekrarlayan Yapay Sinir Ağları’nın özel bir türü olarak tanımlanan Uzun Kısa Süreli Bellek Modeli yaklaşımından faydalanarak dört büyük spor kulübünün futbol branşlarına ait puan ve kulüplerin hisse senedi fiyatları öngörüsünü elde etmişler ve bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmışlardır. Dokuzuncu bölümde sayın Dr. Öğr. Üyesi Sultan KUZU YILDIRIM Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’den oluşan MINT grubu ülkelerin borsa endekslerinin getirilerini simetrik ve asimetrik volatilite modelleri ile incelemiş ele alınan borsaların risk değerlerini tahmin ederek MINT ülkeleri borsaları arasında bir risk sıralaması yapmıştır. Onuncu bölümde sayın Dr. Öğr. Üyesi Tutku TUNCALI YAMAN ve sayın Bihter EFEER dünya ticaretinin en büyük oyuncusu Çin’in en büyük limanı olan Şangay limanından elde edilen Şanghay Konteynerli Yük (navlun) Endeksi (SCFI) verilerini Box-Jenkins yöntemi ile incelemiş ve bu önemli ticaret verisinin zaman serisi sürecini sağlıklı bir şekilde tahmin edecek otoregresif bir model önermişlerdir. On birinci bölüm ekonometri literatüründe oldukça sık başvurulan ARDL Sınır testi yaklaşımı hakkında ortaya konan hemen hemen tüm tartışmalara değinen titiz bir literatür incelemesi içermektedir. Yazar sayın Dr. Öğr. Üyesi Yakup ARI daha sonra bölümde değinilen tüm tartışma başlıklarını dikkate alan örnek bir ARDL Sınır testi uygulaması gerçekleştirerek bulguları raporlamıştır. On ikinci bölümde özellikle 2022 yılı kış ayında meydana gelen Ukrayna-Rus savaşının önemli bir tetikleyici olduğu buğday fiyatları enflasyonunu ele alan sayın Arş. Gör. Dr. Mehmet Ozan ÖZDEMİR ve sayın Arş. Gör. Cihan ÇILGIN Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) yöntemi ile birlikte makine öğrenimi yöntemlerinden olan Destek Vektör Regresyon, Rastgele Orman ve Yapay Sinir Ağları yaklaşımlarından faydalanarak buğday fiyatlarının öngörümlemesini sunmuşlar ve farklı yöntemlerden elde edilen sonuçları karşılaştırmışlardır. On üçüncü bölümde ise sayın Arş. Gör. Dr. Yasin BÜYÜKKÖR petrol fiyatlarına odaklanmakta ve bir başka makine öğrenimi yöntemi olan Ekstrem Gradyan Yükseltme (XGBoost) ile ARIMA yönteminin sunduğu öngörümleme bulgularını tahmin ederek kıyaslamaktadır. On dördüncü bölümde bir başka önemli iktisadi problem olan işsizlik histerisi Türkiye için sayın Arş. Gör. Süreyya İMRE BIYIKLI tarafından masaya yatırılmakta ve bu sorunun varlığı üç farklı doğrusal olmayan birim kök testi ile sınanmaktadır. Son bölüm olan on beşinci bölümde ise kalemi ben devralmaktayım ve Türkiye’nin vergi mükellefi, çalışan ve üreten vatandaşlarına sunduğu savunma hizmetinin mali ve iktisadi yüküne katlanma taahhüdü sabit değildir, taahhüt değişiyor, artıyor ya da azalıyordur şeklinde tanımlanan bir iktisadi araştırma hipotezini doğrusal olmayan Fourier birim kök sınamaları ile test ederek ulaştığım bulguları tartışıyorum.

Titizlikle hazırladıkları ve kaleme aldıkları bu çalışmalardan ötürü kitapta yer alan tüm kıymetli yazar hocalarıma ve araştırmacı arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Bunun yanı sıra bu kitabı üzerimde emeği olan tüm değerli hocalarıma ve öğretmenlerime atfeder, kitabın kantitatif iktisat, ekonometri ve veri bilimi çalışan herkese faydalı olmasını dilerim.

Dr. Mehmet ÖZCAN

Haziran 2022, Karaman